Feynman–Kac theorem in random environments and partial integro-differential equations

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Finite difference method for solving partial integro-differential equations

In this paper, we have introduced a new method for solving a class of the partial integro-differential equation with the singular kernel by using the finite difference method. First, we employing an algorithm for solving the problem based on the Crank-Nicholson scheme with given conditions. Furthermore, we discrete the singular integral for solving of the problem. Also, the numerical results ob...

متن کامل

global results on some nonlinear partial differential equations for direct and inverse problems

در این رساله به بررسی رفتار جواب های رده ای از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی در دامنه های کراندار می پردازیم . این معادلات به فرم نیم-خطی و غیر خطی برای مسایل مستقیم و معکوس مورد مطالعه قرار می گیرند . به ویژه، تاثیر شرایط مختلف فیزیکی را در مساله، نظیر وجود موانع و منابع، پراکندگی و چسبندگی در معادلات موج و گرما بررسی می کنیم و به دنبال شرایطی می گردیم که متضمن وجود سراسری یا عدم وجود سراسر...

Integro - Partial Differential

We consider an approximation scheme for integro-partial differential equations which arise in the theory of linear viscoelas-ticity. This scheme is based on a modiication (to account for the singular kernel) of certain averaging type approximation methods for delay equations. We use this scheme to investigate the eeects of a history parameter (the delay length) on the behavior of the eigenvalue...

متن کامل

Backward Stochastic Differential Equations Associated with Lévy Processes and Partial Integro-differential Equations

In this paper, we deal with a class of backward stochastic differential equations driven by Teugels martingales associated with a Lévy process (BSDELs). The comparison theorem is obtained. It is also shown that the solution of BSDE provides a viscosity solution of the associated system with partial integro-differential equations.

متن کامل

A new perturbative technique for solving integro-partial differential equations

Integro-partial differential equations occur in many contexts in mathematical physics. Typical examples include time-dependent diffusion equations containing a parameter ~e.g., the temperature! that depends on integrals of the unknown distribution function. The standard approach to solving the resulting nonlinear partial differential equation involves the use of predictor–corrector algorithms, ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of Mathematical Analysis and Applications

سال: 2017

ISSN: 0022-247X

DOI: 10.1016/j.jmaa.2017.01.076